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Option pricing model based on telegraph processes with jumps

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dc.creatorRatanov, Nikita
dc.creator.googleRatanov, Nikita
dc.date.accessioned2015-09-22T19:47:59Z
dc.date.available2015-09-22T19:47:59Z
dc.date.created2004
dc.date.issued2004
dc.descriptionEn este artículo superamos las carencias del modelo de Black-Scholes, es decir, la velocidad de propagación infinita, los precios de los activos infinitamente grandes, etc. El modelo propuesto se basa en el proceso telegráfico con saltos. La fórmula del precio de la opción se derivaspa
dc.description.abstractIn this paper we overcome a lacks of Black-Scholes model, i.e. the infinite propagation velocity, the infinitely large asset prices etc. The proposed model is based on the telegraph process with jumps. The option price formula is derivedeng
dc.format.mediumRecurso electrónicospa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.tipoDocumentospa
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.48713/10336_10876
dc.identifier.urihttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/10876
dc.language.isoeng
dc.publisherEditorial Universidad del Rosariospa
dc.publisher.departmentUniversidad del Rosario. Facultad de Economíaspa
dc.relation.citationTitleEconomía. Serie Documentos, Borradores de Investigación
dc.relation.urihttps://ideas.repec.org/p/col/000091/004330.html
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accesoAbierto (Texto completo)spa
dc.rights.ccAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiaspa
dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosariospa
dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosariospa
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocURspa
dc.titleOption pricing model based on telegraph processes with jumpsspa
dc.typeworkingPapereng
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.spaDocumento de trabajospa
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