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Self-exciting piecewise linear processes

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Fecha

2017

Autor

Ratanov, NikitaAutoridad Universidad de Rosario

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URI


http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/14351

Resumen

The paper concerns a piecewise linear process controlled by the set of velocities {cn}n≥0 consecutively switched after exponentially distributed, Exp(λn), n ≥ 0, time intervals. The distribution of such process is studied in detail, including the distribution of the first passage time through the constant boundary. The processes which moves by alternating patterns and with a double jump component are also studied

Palabras clave

First Passage Time ; Jump-Telegraph Process ;

Materias

Probabilidades & matemáticas aplicadas ;

Enlace a la fuente

http://alea.impa.br/articles/v14/14-24.PDF...

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