Identidad Institucional CRAI
Logo EdocUR
    • English
    • español
    • português
  •  Work Submission
  •  FAQs
  • English 
    • English
    • español
    • português
  • Login

Contacto

Twitter

Facebook

Youtube

View Item 
  •   Repositorio Institucional EdocUR - Universidad del Rosario
  • Tesis y disertaciones académicas
  • Facultad de Economía
  • Maestría en Finanzas Cuantitativas
  • View Item
  •   Repositorio Institucional EdocUR - Universidad del Rosario
  • Tesis y disertaciones académicas
  • Facultad de Economía
  • Maestría en Finanzas Cuantitativas
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Modelos comparativos para la selección óptima de portafolios

  • Exportar citas ▼
    • Exportar a Mendeley
    • Exportar a BibTex
Thumbnail
Date
2019-06-18
Author
Velosa García, Daniel Felipe
Advisor
Reyes Roa, María Fernanda
Share
Citation
URI

http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/19976

Summary

Este trabajo investigativo consiste en comprobar si en un mercado con las características del colombiano, tiene valor agregado el utilizar FICs dentro de la cartera de un inversionista con el fin de que su portafolio tenga un mejor comportamiento. Para lograr este cometido, se compararán los resultados de los modelos de optimización para portafolios de inversión más conocidos en el mundo financiero, Markowitz (1952) y Black & Litterman (1991). Adicional a estos, se usará Markowitz con FICs y la metodología descrita por Matellini & Ziemann (2007) con el fin de entregar los resultados de Black&Litterman con FICs.
Abstract
This thesis will proof that even in a market with characteristics such as the Colombian’s, there is an added value to an investor that includes CIFs (Collective Investment Funds) into his/her portfolio. In order to complete this task, we will compare two of the most use portfolio selection models, Markowitz (1952) and Black&Litterman (1991). In addition, we will be using Markowitz with FICs and a methodology described by Matellini & Ziemann (2007) to get the results from the Black&Litterman with CIFs.
Subject
Aversión al riesgo ; Portafolio eficiente ; Portafolio óptimo ; Inversionista racional ; Ventas en corto ; Relación de Sharpe ; Fondos de Inversión Colectiva (FICs) ; Modelo CAPM ; Índice Turnove ;

Keyword

Risk aversion ; efficient portfolio ; optimal portfolio ; rational investor ; short sells ; Sharpe Ratio ; Security Market Line (SML) ; Hedge Funds ; mutual funds ; pooled funds ; Value at Risk (VaR) ; CAPM model ; CIFs ; Backtesting ; Turnover Ratio ;

Subject

Economía financiera ;

Show full item record

Collections
  • Maestría en Finanzas Cuantitativas [48]
Política de Acceso Abierto URPortal de Revistas URRepositorio de Datos de Investigación URCiencia Abierta UR
 

 

Browse

All of DSpaceCommunities & CollectionsTitlesAuthorsTypeSubjectsAdvisorBy Issue DateThis CollectionTitlesAuthorsTypeSubjectsAdvisorBy Issue Date

My Account

LoginRegister

Statistics

View Usage Statistics
Política de Acceso Abierto URPortal de Revistas URRepositorio de Datos de Investigación URCiencia Abierta UR