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Dynamic conditional correlation in Latin-American asset markets

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dc.creatorMartinez Ventura, Ana Constanza
dc.creatorRamírez Gómez, Manuel
dc.date.accessioned2015-10-14T14:57:27Z
dc.date.available2015-10-14T14:57:27Z
dc.date.created2011
dc.date.issued2011
dc.description.abstractIn this paper we reviewed the models of volatility for a group of five Latin American countries, mainly motivated by the recent periods of financial turbulence. Our results based on high frequency data suggest that Dynamic multivariate models are more powerful to study the volatilities of asset returns than Constant Conditional Correlation models. For the group of countries included, we identified that domestic volatilities of asset markets have been increasing; but the co-volatility of the region is still moderate.eng
dc.format.extent12 páginasspa
dc.format.mediumRecurso electrónicospa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.tipoDocumentospa
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.48713/10336_11018
dc.identifier.editorialUniversidad del Rosariospa
dc.identifier.urihttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/11018
dc.language.isoeng
dc.publisherUniversidad del Rosariospa
dc.publisher.departmentFacultad de Economíaspa
dc.relation.citationIssueNo. 107
dc.relation.citationTitleSerie Documentos de trabajo. Economía
dc.relation.ispartofSerie documentos de trabajo. No 107 (Agosto 2011)spa
dc.relation.urihttps://ideas.repec.org/p/col/000092/008907.html
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accesoAbierto (Texto completo)spa
dc.rights.ccAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiaspa
dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosariospa
dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosariospa
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocURspa
dc.subject.ddcEconomía financiera
dc.subject.lembEconomíaspa
dc.subject.lembMercado de capitalesspa
dc.subject.lembCrisis financieraspa
dc.subject.lembVolatilidad::Aspectos Económicosspa
dc.subject.lembAmérica latina::Condiciones Económicasspa
dc.titleDynamic conditional correlation in Latin-American asset marketsspa
dc.typeworkingPapereng
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.spaDocumento de trabajospa
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