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Selección óptima de portafolio para una compañía aseguradora

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dc.contributor.advisorSerrano Perdomo, Rafael Antonio
dc.creatorCastillo Tarazona, Camilo Andre
dc.creator.degreeMagíster en Finanzas Cuantitativasspa
dc.creator.degreetypeFull timespa
dc.date.accessioned2020-01-13T17:54:42Z
dc.date.available2020-01-13T17:54:42Z
dc.date.created2019-11-22
dc.descriptionEn este documento se estudia el problema en tiempo continuo de selección óptima de portafolio para una compañía aseguradora que respalda las reclamaciones con los beneficios de las venta de contratos de seguros y los ingresos resultantes de invertir en el mercado financiero. Usando el método de martingalas y la dualidad convexa se caracteriza la estrategia que maximiza la utilidad esperada de la ganancia final.spa
dc.description.abstractIn this paper we study a continuous-time asset-allocation problem for a insurance firm that backs up the liabilities raised by the insurance contracts with the underwriting profits and the income resulting from investing in the financial market. Using the martingale approach and convex duality techniques we characterize strategies that maximize expected utility from final wealth under CRRA preferences when the firm have only a class of insurance. We present numerical results for some distributions of claims/liabilities with policy limit.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.48713/10336_20699
dc.identifier.urihttps://repository.urosario.edu.co/handle/10336/20699
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad del Rosariospa
dc.publisher.departmentFacultad de Economíaspa
dc.publisher.programMaestría en Finanzas Cuantitativasspa
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accesoAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.licenciaEL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. -------------------------------------- POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo habeasdata@urosario.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos.spa
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dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosariospa
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocURspa
dc.subjectControl óptimo estocásticospa
dc.subjectProceso de difusión con saltosspa
dc.subjectMétodo de martingalasspa
dc.subjectDualidad convexaspa
dc.subjectSelección óptima de portafoliosspa
dc.subjectUtilidad CRRAspa
dc.subject.ddcEconomía financieraspa
dc.subject.keywordOptimal stochastic controlspa
dc.subject.keywordJump-diffusion processspa
dc.subject.keywordMartingale approachspa
dc.subject.keywordConvex dualityspa
dc.subject.keywordOptimal portfolio selectionspa
dc.subject.keywordCRRA utilityspa
dc.subject.lembFinanzasspa
dc.subject.lembAnálisis estocásticospa
dc.titleSelección óptima de portafolio para una compañía aseguradoraspa
dc.typemasterThesiseng
dc.type.documentTesisspa
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.spaTesis de maestríaspa
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