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Acceso Abierto
Administración algorítmica de portafolio con Hidden Markov models
Título de la revista
Autores
Romero Ramirez, Juan Felipe
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Fecha
2019-06-13
Directores
Ramirez, Hugo E.
ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universidad del Rosario
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Resumen
Esta tesis implementa una estrategia de trading de alta frecuencia, conocida como pairs trading, sobre los activos de un portafolio haciendo uso de diversos algoritmos de machine learning. Se hace énfasis en el uso de los Hidden Markov Models para mejorar la estrategia de trading y la administración del portafolio.
Abstract
Palabras clave
Machine Learning , Pairs Trading , Administración de Portafolio , Hidden Markov Model , Black-Letterman
