Ítem
Acceso Abierto

Estructura a plazo, hipótesis de expectativas y paridad descubierta de intereses en Colombia

Mostrar el registro sencillo de la publicación
dc.creatorRojas R., Juan Camilo
dc.date.accessioned2015-10-07T21:23:59Z
dc.date.available2015-10-07T21:23:59Z
dc.date.created2008-07
dc.date.issued2008
dc.descriptionEl desarrollo del mercado financiero en Colombia, ha hecho que la integr ación con los merados financieros internacionales sea cada vez más evidente. Es por esto que el estudio del grado de relación de nuestras tasas de interés con las tasas de interés de las tasas internacionales, cobra relevancia. Este estudio, busca evidencia sobre el cumplimiento de la hipótesis de paridad descubierta de intereses y la hipótesis de expectativas racionales, a través del uso de las curvas cero cupón de Colombia y Estados Unidos, siguiendo la metodología derivada del estudio de Bekaert (2002). Se encuentra que el cumplimiento de ambas hipótesis, simultáneamente, no es un hecho común entre los diferenc iales de tasas de Colombia y Estados Unidos. Además, en algunos casos, se encuentra que las hipótesis no se cumplen entre las tasas de interés de la misma nacionalidad.spa
dc.description.abstractIn recent years, the development of the Colombian financial markets have done that the integration with the international markets had been evident. For this reason, the research about the relation level between different interest rates is outstanding. This paper, try to find evidence about the fulfillment of the uncovered interest rate parity (UIP) and expectations hypothesis of the term structure of interest rates (EHTS) through the use of zero-coupon yield curve for Colombia and United States, follow the methodology used for Bekaert (2002). The research concludes that the fulfillment of EHTS and UIP hypothesis simultaneously is difficult even between rates of the same nationalityeng
dc.format.extent30 páginasspa
dc.format.mediumRecurso electrónicospa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.tipoDocumentospa
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.48713/10336_10989
dc.identifier.urihttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/10989
dc.language.isoeng
dc.publisherUniversidad del Rosariospa
dc.publisher.departmentFacultad de Economíaspa
dc.relation.citationTitleSerie Documentos de trabajo. Economía
dc.relation.urihttps://ideas.repec.org/p/col/000092/004893.html
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accesoAbierto (Texto completo)spa
dc.rights.ccAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiaspa
dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosariospa
dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosariospa
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocURspa
dc.subjectCurva de rendimientos cero cupónspa
dc.subjectTasas de interésspa
dc.subjectDiferencialesspa
dc.subjectHipótesis de paridad descubiertaspa
dc.subjectHipótesis de expectativas racionalesspa
dc.subject.ddcEconomía financiera
dc.subject.keywordZero-coupon yield curveeng
dc.subject.keywordSpreadeng
dc.subject.keywordUncovered interest parityeng
dc.subject.keywordExpectations hypothesis of term struscture of interest rateseng
dc.subject.lembTasas de interés::Colombiaspa
dc.subject.lembMercado financiero::desarrollospa
dc.subject.lembMercado monetariospa
dc.subject.lembFinanzasspa
dc.titleEstructura a plazo, hipótesis de expectativas y paridad descubierta de intereses en Colombiaspa
dc.typeworkingPapereng
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.spaDocumento de trabajospa
Archivos
Bloque original
Mostrando1 - 2 de 2
Miniatura
Nombre:
index.html
Tamaño:
223 B
Formato:
Hypertext Markup Language
Descripción:
Descargar
Miniatura
Nombre:
4893.pdf
Tamaño:
322.7 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Descargar
Colecciones
Documentos de trabajo economía