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Formalización de la curva Swap tasa de interés para Colombia

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dc.contributor.advisorArbelaez Bolaños, Fernando
dc.creatorFarfán Borda, Carolina
dc.creatorGuarnizo Sánchez, Diana Carolina
dc.creator.degreeEconomistaspa
dc.creator.degreetypeFull timespa
dc.date.accessioned2020-03-18T18:05:02Z
dc.date.available2020-03-18T18:05:02Z
dc.date.created2003
dc.date.issued2003
dc.descriptionEste documento aborda un análisis del mercado swap tasa de interés desde la perspectiva teórica de su diseño, uso y valoración orientada por una parte hacia la formulación de un modelo que permita estimar su valor para diferentes vencimientos y por otra a la revisión de la norma y práctica de tales instrumentos en Colombia. La investigación encuentra que no es posible implementar métodos de valoración sofisticados debido a que el mercado de derivados en el país no está muy desarrollado y presenta las principales causas de este hecho. Finalmente, estudia y comenta las publicaciones colombianas relativas al temaspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.48713/10336_21030
dc.identifier.urihttps://repository.urosario.edu.co/handle/10336/21030
dc.language.isospa
dc.publisher.departmentFacultad de economíaspa
dc.publisher.programEconomíaspa
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.rights.accesoBloqueado (Texto referencial)spa
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dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosariospa
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocURspa
dc.subjectMercado swapspa
dc.subjectMercado de Derivados Financierosspa
dc.subjectConversiones de la deudaspa
dc.subject.ddcMacroeconomía & temas relacionadosspa
dc.subject.lembConversiones de la deudaspa
dc.subject.lembCurva de swapspa
dc.subject.lembFinanzasspa
dc.subject.lembMercado swapsspa
dc.subject.lembTasas de interés::Colombiaspa
dc.titleFormalización de la curva Swap tasa de interés para Colombiaspa
dc.typebachelorThesiseng
dc.type.documentAnálisis de casospa
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.spaTrabajo de gradospa
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