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Distribución hiperbólica generalizada: una aplicación en la selección de portafolios y en la cuantificación de medidas de riesgo de mercado

dc.contributor.advisorCastro, Carlos
dc.creatorAlayón González, José
dc.creator.degreeMagíster en Finanzas Cuantitativas
dc.date.accessioned2014-09-02T21:14:45Z
dc.date.available2014-09-02T21:14:45Z
dc.date.created2014-08-17
dc.date.issued2014
dc.descriptionEn este trabajo se implementa una metodología para incluir momentos de orden superior en la selección de portafolios, haciendo uso de la Distribución Hiperbólica Generalizada, para posteriormente hacer un análisis comparativo frente al modelo de Markowitz.spa
dc.description.abstractIn this paper, the Generalized Hyperbolic Distribution is used in the portfolio selection with higher moments. Thereafter a comparative scheme is showed to determinate the advance with regard to Markowitz Portfolio Selection.eng
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.48713/10336_8856
dc.identifier.urihttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/8856
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad del Rosariospa
dc.publisher.departmentFacultad de Economíaspa
dc.publisher.programMaestría en Finanzas Cuantitativasspa
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accesoAbierto (Texto completo)spa
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dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosariospa
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocURspa
dc.subjectGeneralized Hyperbolic Distributionspa
dc.subjectExpectationspa
dc.subjectRobust Portfolio selectionspa
dc.subjectConditional Value at Riskspa
dc.subjectWorse Case Conditional Value at Riskspa
dc.subjectAsset Allocationspa
dc.subjectRisk Managementspa
dc.subjectMarkowitzspa
dc.subjectMulti-ciclespa
dc.subject.ddcComercio interno (Comercio doméstico)
dc.subject.keywordGeneralized Hyperbolic Distributioneng
dc.subject.keywordPortfolio Selectioneng
dc.subject.keywordand Conditional Estimation Methodeng
dc.subject.keywordConditional Value at Riskeng
dc.subject.keywordWorse Case Conditional Value at Riskeng
dc.subject.keywordAsset Allocationeng
dc.subject.keywordRisk Managementeng
dc.subject.keywordMarkowitz Portfolio Selectioneng
dc.subject.keywordMulti-cicleeng
dc.subject.lembMercadosspa
dc.subject.lembMercado de valoresspa
dc.subject.lembFinanzasspa
dc.subject.lembEconomíaspa
dc.titleDistribución hiperbólica generalizada: una aplicación en la selección de portafolios y en la cuantificación de medidas de riesgo de mercadospa
dc.typemasterThesiseng
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.spaTesis de maestríaspa
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