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Determinantes de la cartera del sector financiero en Colombia: un análisis basado en un modelo de corrección de errores vectorial

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dc.contributor.advisorOtero Cardona, Jesús Gilberto
dc.contributor.advisorCastro, Carlos
dc.creatorHeredia Moreno, Dayana Alexandra
dc.creator.degreeProfesional en Finanzas y Comercio Internacional
dc.creator.emailheredia.alexandra@ur.edu.co
dc.date.accessioned2012-03-12T13:26:04Z
dc.date.available2012-03-12T13:26:04Z
dc.date.created2012-01-09
dc.date.issued2012
dc.descriptionEn este trabajo se analiza el impacto en la cartera bruta del sector nanciero colombiano ante un choque en las variables macroeconómicas ó viceversa. Lo anterior se realizó a través de un modelo de correción de errores vectorial (VECM). Inicialmente, los resultados señalan que existe una relación de causalidad y de largo plazo entre la cartera neta real del sector nanciero, el Producto Interno Bruto, la DTF Real y el Índice de la Tasa de Cambio Real. Finalmente, se encontró que los impulsos respuesta de las variables mencionadas están acordes con la teoría económica y los hechos estilizados.spa
dc.description.abstractIn this paper we analyzes the impact on the gross loan portfolio of the Colombian nancial sector to a shock on macroeconomic variables or otherwise. First, we estimated a vector error correction (VECM) model. The results show that there is a causality and long-term relationbetween real net portfolio nancial sector, Gross Domestic Product, Real DTF and Real Exchange Rate Index. Finally, we concluded that the impulse responses of these variables are consistent with economic theory and stylized facts.eng
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.tipoDocumentospa
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.48713/10336_2890
dc.identifier.otherTFC 0002 2011
dc.identifier.urihttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/2890
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad del Rosariospa
dc.publisher.departmentFacultad de economíaspa
dc.publisher.programFinanzas y Comercio Internacionalspa
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.rights.accesoBloqueado (Texto referencial)spa
dc.rights.ccAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiaspa
dc.rights.licenciaEL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma.spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosariospa
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocURspa
dc.subjectRiesgo sistémicospa
dc.subjectModelo de corrección de errores vectorial (VECM)spa
dc.subjectImpulsos respuestaspa
dc.subject.keywordSystemic Riskeng
dc.subject.keywordModel Vector Error Correction (VECM)eng
dc.subject.keywordImpulse Responseeng
dc.subject.lembFinanzasspa
dc.subject.lembTasa de crecimientospa
dc.subject.lembColombia::Condiciones Económicasspa
dc.subject.lembProducto interno brutospa
dc.subject.lembCuentas por cobrarspa
dc.titleDeterminantes de la cartera del sector financiero en Colombia: un análisis basado en un modelo de corrección de errores vectorialspa
dc.typebachelorThesiseng
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.spaTrabajo de gradospa
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Pregrado en Finanzas y Comercio Internacional