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A neural network approach to pricing of a European Call Option with the Heston model

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dc.contributor.advisorRamírez Jaime, Hugo Eduardo
dc.creatorGuerrero Torres, Sandra Patricia
dc.creator.degreeMagíster en Finanzas Cuantitativasspa
dc.creator.degreetypeFull timespa
dc.date.accessioned2020-01-15T20:06:47Z
dc.date.available2020-01-15T20:06:47Z
dc.date.created2019-12-04
dc.descriptionEn esta tesis, implementamos el aprendizaje profundo para la fijación de precios de opciones. Se propone un enfoque basado en datos, a través de una red neuronal artificial (ANN), para calcular el precio de las opciones de compra europeas con el modelo de volatilidad estocástica de Heston, para acelerar los métodos numéricos y mostrar la capacidad de la red neuronal artificial para "aprender" el modelo del conjunto de datos.spa
dc.description.abstractIn this thesis, we implement deep learning to option pricing. A data-driven approach is proposed, through an Artificial Neural Network (ANN), to calculate the price of European call options with the Heston stochastic volatility model, in order to accelerate the numerical methods and show the ability of Artificial Neural Network to "learn" the model from the dataset.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.48713/10336_20712
dc.identifier.urihttps://repository.urosario.edu.co/handle/10336/20712
dc.language.isoengspa
dc.publisherUniversidad del Rosariospa
dc.publisher.departmentFacultad de Economíaspa
dc.publisher.programMaestría en Finanzas Cuantitativasspa
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiaspa
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accesoAbierto (Texto Completo)spa
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dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
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dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosariospa
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocURspa
dc.subjectDiferencias finitasspa
dc.subjectRedes neuronalesspa
dc.subjectValoración de opcionesspa
dc.subjectModelo Hestonspa
dc.subject.ddcProbabilidades & matemáticas aplicadasspa
dc.subject.keywordHeston Modelspa
dc.subject.keywordFinite Differencesspa
dc.subject.keywordNeural networksspa
dc.subject.keywordOption pricingspa
dc.subject.lembAnálisis financiero - Modelos matemáticosspa
dc.subject.lembToma de decisiones - Modelos matemáticosspa
dc.subject.lembRedes neurales (Computadores)spa
dc.subject.lembInteligencia artificial - Procesamiento de datosspa
dc.titleA neural network approach to pricing of a European Call Option with the Heston modelspa
dc.title.TranslatedTitleUn enfoque de red neuronal para la fijación de precios de una opción de compra europea con el modelo Hestonspa
dc.typemasterThesiseng
dc.type.documentTesisspa
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.spaTesis de maestríaspa
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