Ítem
Acceso Abierto
Inversión en contextos bullish - bearish
Título de la revista
Autores
Castañeda Sierra, Sebastian Felipe
Fecha
2025-07-22
Directores
Castañeda Sierra, Sebastian Felipe
ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universidad del Rosario
Buscar en:
Métricas alternativas
Resumen
Este caso financiero intenta recopilar teoría financiera como la Gestión Internacional de Finanzas, la Simulación de Montecarlo intenta gestionar el riesgo financiero en el mercado. Con conceptos como Mercado Alcista y Mercado Bajista, se intenta generar buenos retornos en activos financieros a medio-largo plazo. El documento utiliza modelos ARCH y GARCH para analizar una inversión en capital de riesgo, teóricamente y prácticamente, creando conceptos para crear un fondo de cobertura en Colombia, pero, en cualquier parte del mundo solo cambian las leyes especificas de cada pais como variables microeconomicas como impuestos, y variables macroeconomicas como politica monetaria de cada pais.
Abstract
This finance case, try to collect finance theory like Finance International Management, Simulation Montecarlo try to management the finance risk market. With concepts like Bullish and Bearish Market, try to generate good returns in financial actives in a mid-long term. The document uses ARCH & GARCH models, to analyze an investment in venture capital, theoretically and practically, creating concepts to create a hedge fund in Colombia, but, this document apply in everywhere part in the world just the laws in a specific country, like taxes and politics, the finance core it’s in this work.
Palabras clave
Mercado Financiero Alcista , Mercado Financiero Bajista , Simulación Montecarlo , Estacionalidad , Opciones Call , Opciones Put , Ganancia , Perdida , BVC (Bolsa de Valores de Colombia) , Precio del Ejercicio
Keywords
Bullish , Bearish , Call Options , Put Options , Montecarlo Simulation , In the money , Out of the money , Seasonality , Strike
