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Uso de modelos econométricos en aseguramiento de portafolios

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dc.contributor.advisorGarcía Suaza, Andrés Felipe
dc.creatorOrtiz Almeida, Hilda Margarita
dc.creatorPérez Pérez, Jorge Eduardo
dc.creator.degreeProfesional en Finanzas y Comercio Internacional
dc.date.accessioned2010-04-28T13:16:48Z
dc.date.available2010-04-28T13:16:48Z
dc.date.created2010-03-18
dc.date.issued2010
dc.descriptionEl aseguramiento de portafolio trae consigo unos costos de transacción asociados que son reconocidos por la teoría financiera pero que no han sido objeto de estudio de muchas aproximaciones empíricas. Mediante modelos econométricos de series de tiempo se puede pronosticar el número de rebalanceos necesarios para mantener un portafolio asegurado, así como el tiempo que debe transcurrir entre cada uno de estos. Para tal fin se usan modelos de Datos de Cuenta de Poisson Autorregresivos (ACP) modificados para captar las características de la serie y modelos de Duración Autorregresivos (ACD). Los modelos capturan la autocorrelación de las series y pronostican adecuadamente el costo de transacción asociado a los rebalanceos.spa
dc.description.abstractPortfolio insurance and delta hedging involves transaction costs that are recognized in finance theory but have not been studied in many empirical applications. Econometric time series models can be used to forecast the number of recompositions of an insured portfolio, and the time between each recomposition. We forecast these variables using modified autoregressive conditional Poisson models (ACP) and autoregressive conditional duration models (ACD) The model are successful in capturing the series’ autocorrelation, and provide sensible estimates of the transaction cost associated with the recompositions.eng
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.tipoDocumentospa
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.48713/10336_1818
dc.identifier.otherTFC 0001 2010
dc.identifier.urihttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/1818
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad del Rosariospa
dc.publisher.departmentFacultad de economíaspa
dc.publisher.programFinanzas y Comercio Internacionalspa
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accesoAbierto (Texto completo)spa
dc.rights.ccAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiaspa
dc.rights.licenciaEL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma.spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosariospa
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocURspa
dc.subjectAseguramiento de portafoliosspa
dc.subjectModelos de datos de cuentaspa
dc.subjectModelos de duraciónspa
dc.subject.keywordPortfolio insuranceeng
dc.subject.keywordCount data modelseng
dc.subject.keywordDuration modelseng
dc.subject.lembAnálisis de series de tiempospa
dc.subject.lembAnálisis de regresiónspa
dc.subject.lembAnálisis econométricospa
dc.subject.lembAdministración del portafoliospa
dc.titleUso de modelos econométricos en aseguramiento de portafoliosspa
dc.typebachelorThesiseng
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.spaTrabajo de gradospa
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