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Transmisiones de volatilidad en mercados accionarios y precios internacionales de bienes básicos

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dc.contributor.advisorGómez González, Jose Eduardo
dc.creatorBuitrago Cortés, Ángela
dc.creator.degreeMagíster en Finanzas Cuantitativasspa
dc.creator.degreetypeFull timespa
dc.date.accessioned2019-07-16T20:35:33Z
dc.date.available2019-07-16T20:35:33Z
dc.date.created2019-06-17
dc.date.issued2019
dc.descriptionEn un mercado de capitales robusto, se puede identificar que la interconexión de diversos activos influye de manera importante en el desempeño de estos. Utilizando la descomposición generalizada de la varianza de un modelo VAR, es posible medir niveles de contagio o conectividad en la volatilidad de los mercados a través de las correlaciones entre un activo y otro para cuantificar los choques direccionales, y así evidenciar patrones de comportamiento regionales, sectoriales y globales. Los resultados evidencian una fuerte dependencia hacia economías desarrolladas tanto en los clústers regionales como en el contexto general del sistema, mientras que los bienes básicos, en particular el petróleo, se muestran como receptores netos de volatilidad.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.48713/10336_19948
dc.identifier.urihttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/19948
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad del Rosariospa
dc.publisher.departmentFacultad de Economíaspa
dc.publisher.programMaestría en Finanzas Cuantitativasspa
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiaspa
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accesoAbierto (Texto Completo)spa
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dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
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dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosariospa
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocURspa
dc.subjectMercado accionariospa
dc.subjectCommoditiesspa
dc.subjectConectividadspa
dc.subjectVolatilidadspa
dc.subjectDescomposición de varianzaspa
dc.subjectContagiospa
dc.subject.ddcEconomía financieraspa
dc.subject.lembMercado de capitalesspa
dc.subject.lembProductos básicosspa
dc.subject.lembVolatilidadspa
dc.titleTransmisiones de volatilidad en mercados accionarios y precios internacionales de bienes básicosspa
dc.typemasterThesiseng
dc.type.documentTesisspa
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.spaTesis de maestríaspa
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