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“Credit Risk +” aplicación en una Compañía Aseguradora

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dc.contributor.advisorCastro, Carlos
dc.creatorMoreno Duarte, Laura Jimena del Pilar
dc.creator.degreeMagíster en Finanzas Cuantitativasspa
dc.creator.degreetypeFull timespa
dc.date.accessioned2020-02-11T22:15:08Z
dc.date.available2020-02-11T22:15:08Z
dc.date.created2020-01-23
dc.descriptionEl Riesgo de Crédito refleja el riesgo que el valor de una cartera disminuya debido a incumplimientos inesperados. Estas pérdidas pueden incurrir debido a incumplimientos totales o los incumplimientos esperados debido al cambio de calificación de la contraparte, en un horizonte de un año y resulta de la agregación de los riesgos de renta fija, hipotecas, reaseguro y otras cuentas por cobrar. Los Riesgos de Renta Fija e Hipotecas se catalogan en: Incumplimiento: es el riesgo de que un emisor de deuda se vuelva insolvente y, por lo tanto, no cumpla con sus obligaciones. Riesgo de migración: el riesgo de que algún emisor de deuda experimente un cambio de calificación adverso (por ejemplo, una rebaja de la calificación AA de Standard & Poor's a una calificación A), lo que resulta en un mayor riesgo de incumplimiento adicional. Estos dos riesgos se calculan de forma independiente y simplemente se agregan para obtener el riesgo de renta fija o hipoteca en caso de contraparte incumple en un periodo de un año. Otros riesgos relacionados con los instrumentos de renta fija, como los riesgos de tasa de interés y tasas de cambio, también se consideran pero en el capítulo de Riesgos de Mercado, que no se contempla en este documento. El riesgo de reaseguro derivado de la exposición a contrapartes de reaseguro y el riesgo de Receivables vinculado a la exposición crediticia de la Compañía a cuentas por cobrar de titulares de pólizas, intermediarios y otras cuentas por cobrar.spa
dc.description.abstractCredit Risk reflects the risk that the value of a portfolio will decrease due to unexpected defaults. These losses may incur due to total defaults or expected defaults due to the counterparty`s change in rating over a one-year horizon and results from the aggregation of fixed income risks, mortgages, reinsurance and other accounts receivable. The Risks of Fixed Income and Mortgages are listed in: Default: this is the risk of a debt issuer becoming insolvent and therefore not fulfilling its obligations. Migration risk: The risk of a debt issuer experiencing an adverse rating change (for example, a downgrade from Standard & Poor`s AA rating to an A rating), resulting in an increased risk of additional default. These two risks are calculated independently and are simply added to obtain the risk of fixed income or mortgage in the event of counterparty defaults within a one-year period. Other risks related to fixed income instruments, such as interest rate and exchange rate risks, are also considered, but in the Market Risks chapter, which is not covered in this document. The risk of reinsurance arising from exposure to reinsurance counterparties and the risk of Receivables linked to the Company´s credit exposure to accounts receivable from policyholders, intermediaries and other receivables. eng
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.48713/10336_20849
dc.identifier.urihttps://repository.urosario.edu.co/handle/10336/20849
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad del Rosariospa
dc.publisher.departmentFacultad de Economíaspa
dc.publisher.programMaestría en Finanzas Cuantitativasspa
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiaspa
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accesoAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.licenciaEL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. -------------------------------------- POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo habeasdata@urosario.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos.spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.source.bibliographicCitationGarcia Maria, Garcia Máximo, 2010. Modelos para medir el riesgo de crédito de la Banca.spa
dc.source.bibliographicCitationBanco de Pagos Internacionales, 2014. Revisión del Método Estándar para el riesgo del crédito.spa
dc.source.bibliographicCitationWang Yu, 2016. Structural Credit Risk Modeling: Merton and Beyond. Society of actuariesspa
dc.source.bibliographicCitationCrenin Francois, Credit Risk: Structural Models. Ecole Nationale des Ponts et Chausséesspa
dc.source.bibliographicCitationStandard \& Poor's Global, 2019, Definiciones de Calificaciones de S%P Global Ratings.spa
dc.source.bibliographicCitationStandard \& Poor's Global, 2018, Definiciones de Calificaciones de S%P Global Ratings, Estudio de incumplimiento y transición de calificaciones para el sector corporativo en América Latina - 2017.spa
dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosariospa
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocURspa
dc.subjectRiesgo de Créditospa
dc.subjectCredit Risk +spa
dc.subjectCapital Económicospa
dc.subjectRenta fijaspa
dc.subjectReasegurosspa
dc.subjectProbabilidades de incumplimientospa
dc.subjectTasas de recuperaciónspa
dc.subjectValor en Riesgospa
dc.subjectGestión de riesgosspa
dc.subjectRiesgos Fianancierosspa
dc.subject.ddcEconomía financieraspa
dc.subject.keywordEconomic Capitalspa
dc.subject.keywordrisk appetitespa
dc.subject.keywordReinsurancespa
dc.subject.keywordFinancial riskspa
dc.subject.keywordCredit riskspa
dc.subject.keywordProbabilities of defaultspa
dc.subject.keywordRecovery ratesspa
dc.subject.keywordLoss given defaultspa
dc.subject.lembCompañías de segurosspa
dc.subject.lembGestión financieraspa
dc.subject.lembAnálisis financierospa
dc.subject.lembPerdida financiera-Métodos de simulaciónspa
dc.subject.lembSolvencia-Normas, Estándaresspa
dc.subject.lembCapital de riesgo-Administraciónspa
dc.title“Credit Risk +” aplicación en una Compañía Aseguradoraspa
dc.title.TranslatedTitle“Credit Risk +” application in an Insurance Companyeng
dc.title.TranslatedTitleCalculation of the Economic Capital of an Insurance Company with "Credit Risk +"eng
dc.title.alternativeCálculo del Capital Económico de una Compaña Aseguradora con "Credit Risk +"spa
dc.typemasterThesiseng
dc.type.documentTesisspa
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.spaTesis de maestríaspa
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