Maestría en Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación

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Acceso Abierto
Machine learning para arbitraje financiero en el mercado de renta variable colombiano
(Universidad del Rosario, ) Ramírez, Daniel Eduardo; Segura, Jaime Augusto; Caicedo, Alexander; Andrade, Edgar José
El desarrollo y la tecnificación de los mercados de capitales en los últimos años ha derivado en una competencia entre los actores del mismo por la búsqueda de oportunidades de inversión mediante el uso de herramientas computacionales veloces, potentes y sofisticadas. El hallazgo de patrones en algunas oportunidades de inversión cuya duración es de fracciones de segundo pero que pueden ocurrir un sin número de veces en el término de un día, multiplica las oportunidades de aquellos inversionistas que se encuentran bien equipados para explotarlas a su favor. En el presente trabajo, mostraremos como se pueden aplicar algunas técnicas de inteligencia artificial para construir estrategias rentables de trading algorítmico en el mercado de renta variable colombiano. Construiremos varios modelos de Machine y Deep Learnig capaces de predecir con precisión aceptable, algunas oportunidades de inversión que se presentan en ventanas cortas de tiempo. Mostraremos con detalle cuáles son las capacidades predictivas de los modelos desarrollados y los retornos esperados