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dc.creatorParra, Sebastian Nieto 
dc.date.accessioned2018-03-07T13:43:46Z
dc.date.available2018-03-07T13:43:46Z
dc.date.created2010-05-21
dc.date.issued2010
dc.identifierhttps://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1028
dc.identifier.urihttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15625
dc.descriptionCon el propósito de analizar el impacto de la nueva regulación de capital de bancos (Basilea II) sobre el ciclo económico de una economía emergente, desarrollo un modelo de duopolio compuesto por bancos locales y extranjeros. Los principales resultados son: por medio de la nueva regulación de capital, la evaluación del riesgo crediticio realizada por un banco internacional en un país, no sólo afecta a los préstamos totales de ese país sino también a los activos totales otorgados en otros países. Segundo, cuando los bancos son aversos al riesgo y a medida que la diversificación del portafolio aumenta, el cambio en los préstamos concedidos en un país por un banco internacional como proporción de la inversión inicial, así como el nivel de los prestamos totales de ese país, pueden resultar fuertemente afectados por el comportamiento de un banco que sigue sólo “noticias” a través de la nueva regulación de capital. Finalmente, incluso cuando la diversificación del portafolio crece sin  límite, la implicación macroeconómica de un cambio en la estimación del riesgo crediticio debida a la nueva regulación de capital, aumenta a medida que los bancos son menos aversos al  riesgo.  
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.relation.urihttps://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1028/927
dc.rightsCopyright (c) 2015 Revista de Economía del Rosario
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.sourceRevista de Economía del Rosario; Vol. 8, Núm. 1 (2005): enero-junio; 59-83
dc.source2145-454X
dc.source0123-5362
dc.subjectImperfección de mercados
dc.subjectCrédito
dc.subjectDiversificación de portafolio
dc.subjectRegulación de bancos.
dc.titleLas implicaciones macroeconómicas de las nuevas regulaciones bancarias con respecto al capital en mercados emergentes: un modelo de duopolio adaptado a bancos aversos al riesgo.
dc.typearticle
dc.publisherUniversidad del Rosario
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.type.spaArtículo
dc.rights.accesoAbierto (Texto completo)
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


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