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dc.contributor.advisorGarcia-Suaza, Andres 
dc.creatorOrtiz Almeida, Hilda Margarita 
dc.creatorPérez Pérez, Jorge Eduardo 
dc.date.accessioned2010-04-28T13:16:48Z
dc.date.available2010-04-28T13:16:48Z
dc.date.created2010-03-18
dc.date.issued2010
dc.identifier.otherTFC 0001 2010
dc.identifier.urihttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/1818
dc.descriptionEl aseguramiento de portafolio trae consigo unos costos de transacción asociados que son reconocidos por la teoría financiera pero que no han sido objeto de estudio de muchas aproximaciones empíricas. Mediante modelos econométricos de series de tiempo se puede pronosticar el número de rebalanceos necesarios para mantener un portafolio asegurado, así como el tiempo que debe transcurrir entre cada uno de estos. Para tal fin se usan modelos de Datos de Cuenta de Poisson Autorregresivos (ACP) modificados para captar las características de la serie y modelos de Duración Autorregresivos (ACD). Los modelos capturan la autocorrelación de las series y pronostican adecuadamente el costo de transacción asociado a los rebalanceos.
dc.description.abstractPortfolio insurance and delta hedging involves transaction costs that are recognized in finance theory but have not been studied in many empirical applications. Econometric time series models can be used to forecast the number of recompositions of an insured portfolio, and the time between each recomposition. We forecast these variables using modified autoregressive conditional Poisson models (ACP) and autoregressive conditional duration models (ACD) The model are successful in capturing the series’ autocorrelation, and provide sensible estimates of the transaction cost associated with the recompositions.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.sourceinstname:Universidad del Rosario
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional EdocUR
dc.subjectAseguramiento de portafolios
dc.subjectModelos de datos de cuenta
dc.subjectModelos de duración
dc.subject.lembAnálisis de series de tiempo
dc.subject.lembAnálisis de regresión
dc.subject.lembAnálisis econométrico
dc.subject.lembAdministración del portafolio
dc.titleUso de modelos econométricos en aseguramiento de portafolios
dc.typebachelorThesis
dc.publisherUniversidad del Rosario
dc.creator.degreeProfesional en Finanzas y Comercio Internacional
dc.publisher.programFinanzas y Comercio Internacional
dc.publisher.departmentFacultad de economía
dc.subject.keywordPortfolio insurance
dc.subject.keywordCount data models
dc.subject.keywordDuration models
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.type.spaTrabajo de grado
dc.rights.accesoAbierto (Texto completo)
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.format.tipoDocumento
dc.rights.ccAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.rights.licenciaEL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma.


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