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Empirical evidence of jump behaviour in the Colombian intraday bond market

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Date
2019-12-04
Author
Romero Díaz, Nicolás
Advisor
Castro, CarlosAutoridad Universidad de Rosario
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Citation
URI

https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/20706

Summary

Simulaciones y estudios empíricos sugieren que la incorporación de procesos de saltos discontinuos en la modelación de precios mejoran el pronóstico de volatilidad, la valoración de activos, y el hedging de las posiciones de un portafolio. En este trabajo se analiza el mercado de alta frecuencia de bonos soberanos de Colombia para estudiar la presencia o ausencia de discontinuidades en la formación de precios
Abstract
Simulations and empirical studies suggest that incorporating a discontinuous jump process in asset pricing models improve volatility forecasting, pricing of instruments, and hedging positions in a portfolio. In this work we analyze high frequency market data of Colombian sovereign bonds in order to study the presence or absence of discontinuities in the price generating process
Subject
Saltos ; bonos ; alta frecuencia ; mercado intradia ;

Keyword

bonds ; high frequency trading ; intraday ; jumps ;

Subject

Economía financiera ;

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