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Testing for cointegration: power versus frequency of observation — further Monte Carlo results
Título de la revista
Autores
Otero Cardona, Jesús Gilberto
Smith, Jeremy
Fecha
2000-04
Directores
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Título del volumen
Editor
Elsevier
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Resumen
Este artículo estudia los efectos de aumentar la frecuencia de observación y el intervalo de datos en las pruebas de cointegración de Johansen. La capacidad de las pruebas para detectar la cointegración depende más de la longitud total de la muestra que del número de observaciones.
Abstract
This paper studies the effects of increasing the frequency of observation and the data span on the Johansen cointegration tests. The ability of the tests to detect cointegration depends more on the total sample length than the number of observations.
Palabras clave
Monte Carlo , Lapso , Poder , Cointegración
Keywords
Monte Carlo , Lapso , Power , Cointegration
