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dc.contributor.advisorOtero, Jesus 
dc.contributor.advisorCastro, Carlos 
dc.creatorHeredia Moreno, Dayana Alexandra 
dc.date.accessioned2012-03-12T13:26:04Z
dc.date.available2012-03-12T13:26:04Z
dc.date.created2012-01-09
dc.date.issued2012
dc.identifier.otherTFC 0002 2011
dc.identifier.urihttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/2890
dc.descriptionEn este trabajo se analiza el impacto en la cartera bruta del sector nanciero colombiano ante un choque en las variables macroeconómicas ó viceversa. Lo anterior se realizó a través de un modelo de correción de errores vectorial (VECM). Inicialmente, los resultados señalan que existe una relación de causalidad y de largo plazo entre la cartera neta real del sector nanciero, el Producto Interno Bruto, la DTF Real y el Índice de la Tasa de Cambio Real. Finalmente, se encontró que los impulsos respuesta de las variables mencionadas están acordes con la teoría económica y los hechos estilizados.
dc.description.abstractIn this paper we analyzes the impact on the gross loan portfolio of the Colombian nancial sector to a shock on macroeconomic variables or otherwise. First, we estimated a vector error correction (VECM) model. The results show that there is a causality and long-term relationbetween real net portfolio nancial sector, Gross Domestic Product, Real DTF and Real Exchange Rate Index. Finally, we concluded that the impulse responses of these variables are consistent with economic theory and stylized facts.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.subjectRiesgo sistémico
dc.subjectModelo de corrección de errores vectorial (VECM)
dc.subjectImpulsos respuesta
dc.subject.lembFinanzas
dc.subject.lembTasa de crecimiento
dc.subject.lembColombia::Condiciones Económicas
dc.subject.lembProducto interno bruto
dc.subject.lembCuentas por cobrar
dc.titleDeterminantes de la cartera del sector financiero en Colombia: un análisis basado en un modelo de corrección de errores vectorial
dc.typebachelorThesis
dc.publisherUniversidad del Rosario
dc.creator.degreeProfesional en Finanzas y Comercio Internacional
dc.publisher.programFinanzas y Comercio Internacional
dc.publisher.departmentFacultad de economía
dc.subject.keywordSystemic Risk
dc.subject.keywordModel Vector Error Correction (VECM)
dc.subject.keywordImpulse Response
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.creator.emailheredia.alexandra@ur.edu.co
dc.type.spaTrabajo de grado
dc.rights.accesoBloqueado (Texto referencial)
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.format.tipoDocumento
dc.rights.ccAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.rights.licenciaEL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma.
dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosario
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocUR


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