Determinantes de la cartera del sector financiero en Colombia: un análisis basado en un modelo de corrección de errores vectorial

Heredia Moreno, Dayana Alexandra

dc.contributor.advisor	Otero, Jesus
dc.contributor.advisor	Castro, Carlos
dc.creator	Heredia Moreno, Dayana Alexandra
dc.date.accessioned	2012-03-12T13:26:04Z
dc.date.available	2012-03-12T13:26:04Z
dc.date.created	2012-01-09
dc.date.issued	2012
dc.identifier.other	TFC 0002 2011
dc.identifier.uri	http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/2890
dc.description	En este trabajo se analiza el impacto en la cartera bruta del sector nanciero colombiano ante un choque en las variables macroeconómicas ó viceversa. Lo anterior se realizó a través de un modelo de correción de errores vectorial (VECM). Inicialmente, los resultados señalan que existe una relación de causalidad y de largo plazo entre la cartera neta real del sector nanciero, el Producto Interno Bruto, la DTF Real y el Índice de la Tasa de Cambio Real. Finalmente, se encontró que los impulsos respuesta de las variables mencionadas están acordes con la teoría económica y los hechos estilizados.
dc.description.abstract	In this paper we analyzes the impact on the gross loan portfolio of the Colombian nancial sector to a shock on macroeconomic variables or otherwise. First, we estimated a vector error correction (VECM) model. The results show that there is a causality and long-term relationbetween real net portfolio nancial sector, Gross Domestic Product, Real DTF and Real Exchange Rate Index. Finally, we concluded that the impulse responses of these variables are consistent with economic theory and stylized facts.
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.language.iso	spa
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.subject	Riesgo sistémico
dc.subject	Modelo de corrección de errores vectorial (VECM)
dc.subject	Impulsos respuesta
dc.subject.lemb	Finanzas
dc.subject.lemb	Tasa de crecimiento
dc.subject.lemb	Colombia::Condiciones Económicas
dc.subject.lemb	Producto interno bruto
dc.subject.lemb	Cuentas por cobrar
dc.title	Determinantes de la cartera del sector financiero en Colombia: un análisis basado en un modelo de corrección de errores vectorial
dc.type	bachelorThesis
dc.publisher	Universidad del Rosario
dc.creator.degree	Profesional en Finanzas y Comercio Internacional
dc.publisher.program	Finanzas y Comercio Internacional
dc.publisher.department	Facultad de economía
dc.subject.keyword	Systemic Risk
dc.subject.keyword	Model Vector Error Correction (VECM)
dc.subject.keyword	Impulse Response
dc.rights.accesRights	info:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.creator.email	heredia.alexandra@ur.edu.co
dc.type.spa	Trabajo de grado
dc.rights.acceso	Bloqueado (Texto referencial)
dc.type.hasVersion	info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.format.tipo	Documento
dc.rights.cc	Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
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dc.source.instname	instname:Universidad del Rosario
dc.source.reponame	reponame:Repositorio Institucional EdocUR