Ítem
Acceso Abierto
Predicción del precio del bitcoin utilizando algoritmos de aprendizaje profundo
Título de la revista
Autores
Moreno Quintero, Emanuelle Alejandro
Fecha
2023-10-23
Directores
Morales Pinto, Yiby Karolina
ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universidad del Rosario
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Resumen
El mercado de criptomonedas está experimentando un rápido crecimiento, lo que lo convierte en una alternativa potencialmente más lucrativa que los mercados financieros convencionales. No obstante, esta expansión va de la mano con una significativa volatilidad, presentando así un desafío crucial. En el contexto de esta tesis de maestría, se desarrollaron modelos de predicción de series temporales para el precio de cierre de Bitcoin mediante el uso de algoritmos de aprendizaje profundo, tales como LSTM y GRU. Además, se llevó a cabo una comparación con modelos tradicionales como ARIMA, con el propósito de analizar y evaluar su rendimiento.
Abstract
The cryptocurrency market is experiencing rapid growth, making it a potentially more lucrative alternative to conventional financial markets. However, this expansion goes hand in hand with significant volatility, thus presenting a crucial challenge. In the context of this master's thesis, time series prediction models for the closing price of Bitcoin were developed using deep learning algorithms such as LSTM and GRU. In addition, a comparison was carried out with traditional models such as ARIMA, with the purpose of analyzing and evaluating their performance.
Palabras clave
Bitcoin , Aprendizaje profundo , LSTM , GRU , Criptomonedas
Keywords
Bitcoin , Deep learning , LSTM , GRU , Cryptocurrencies
