Ítem
Acceso Abierto

Shock en liquidez
Título de la revista
Autores
González Maldonado, Kevin Santiago
Molina Muñoz, Jesús Enrique
Archivos
Fecha
2024-10-23
Directores
Espinoza Méndez, Juan Carlos
ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universidad del Rosario
Buscar en:
Métricas alternativas
Resumen
Durante décadas, los estudios sobre los shocks de liquidez en diversas economías, tanto a nivel nacional como global, han sido una constante. La liquidez se ha destacado como una herramienta fundamental que ofrece soluciones diversas en condiciones tanto adversas como favorables, adaptándose a las características y variables propias de cada país y mercado. Es ampliamente reconocido que, en tiempos de crisis, la disponibilidad de liquidez juega un papel crucial para tanto para los mercados emergentes como para los desarrollados. Ejemplos recientes de esto incluyen la crisis del COVID-19 y el período entre 2008 y 2014. Dentro de la crisis del COVID-19, así como en el período comprendido entre 2008 y 2014, se observaron fenómenos significativos relacionados con la liquidez en diversas partes del mundo. Por ejemplo, en Asia se evidenció un notable fenómeno de expansión crediticia que tuvo repercusiones importantes en función de las distintas categorías empresariales involucradas, los objetivos de financiamiento y las condiciones de los préstamos en diferentes etapas de los programas de flexibilización cuantitativa. Estos eventos subrayan la importancia de comprender cómo la liquidez impacta en la estabilidad y el desarrollo económico en un panorama global cada vez más interconectado. Este articulo busca estudiar la evolución de la producción académica en shocks de liquidez, además, utilizando k-means como herramienta de análisis estadístico y bibliométrico. Para estructuras el estado de la literatura y aportar relevancia, se utilizaron diferentes manuscritos con la intención de condensar la información y ahondar en términos de liquidez y los cambios generados por las políticas implementadas en distintos escenarios.
Abstract
For decades, studies on liquidity shocks in various economies, both at the national and global levels, have been constant. Liquidity has been highlighted as a fundamental tool that offers diverse solutions in both adverse and favorable conditions, adapting to the characteristics and variables specific to each country and market. It is widely recognized that, in times of crisis, the availability of liquidity plays a crucial role for both emerging and developed markets. Recent examples of this include the COVID-19 crisis and the period between 2008 and 2014. Within the COVID-19 crisis, as well as in the period between 2008 and 2014, significant phenomena related to liquidity were observed in various parts of the world. For example, in Asia, a notable phenomenon of credit expansion was evident, which had significant repercussions based on the different business categories involved, financing objectives, and loan conditions at different stages of quantitative easing programs. These events underscore the importance of understanding how liquidity impacts stability and economic development in an increasingly interconnected global landscape. This article seeks to study the evolution of academic production on liquidity shocks, furthermore, using k-means as a tool for statistical and bibliometric analysis. To structure the state of the literature and provide relevance, different manuscripts were used with the intention of condensing information and delving into liquidity terms and the changes generated by policies implemented in different scenarios.
Palabras clave
Choques , Liquidez , Volatilidad , Riesgo financiero , Política monetaria , Mercados financieros , Incertidumbre , Impacto macroeconómico , Correlaciones , Variables endógenas , Variables exógenas
Keywords
Shocks , Liquidity , Volatility , Financial risk , Monetary policy , Financial markets , Uncertainty , Macroeconomic impact , Correlations , Endogenous variables , Exogenous variables