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Valoración de riesgo de contraparte y CVA en portafolios de derivados de tasas de interés

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dc.contributor.advisorSerrano, Rafael
dc.creatorPinto Torres, Eddie Sebastián
dc.creator.degreeMagíster en Finanzas Cuantitativas
dc.date.accessioned2018-02-16T17:55:08Z
dc.date.available2018-02-16T17:55:08Z
dc.date.created2018-02-09
dc.date.issued2018
dc.descriptionEste texto expone una metodología para calcular las probabilidades de default de diversos agentes a partir de la información disponible en el mercado. Utilizando las tasas de riesgo como una aproximación útil para extraer las probabilidades de supervivencia de los spreads observados, a través del modelo JPMorgan. Además, se derivan fórmulas cerradas para las tasas de riesgo promedio. Luego, se prueba el modelo con datos actuales y se estima la diferencia versus los resultados propuestos por el proveedor de información Bloomberg. Finalmente, se utilizan los resultados obtenidos para calcular el ajuste por riesgo de default unilateral de las partes en un contrato con un flujo de efectivo único.spa
dc.description.abstractThis text presents a methodology to calculate the probabilities of predetermined agents from the information available in the market. Using the risk rates as a useful approximation to extract the survival probabilities of the observed spreads, through the JPMorgan model. In addition, closed formulas are derived for average risk rates. The model is then tested with current data and the difference is estimated versus the results proposed by the information provider Bloomberg. Finally, the results obtained are used to calculate the unilateral default risk adjustment of the parties in a contract with a single casheng
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.48713/10336_14393
dc.identifier.urihttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/14393
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad del Rosariospa
dc.publisher.departmentFacultad de Economíaspa
dc.publisher.programMaestría en Finanzas Cuantitativasspa
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accesoAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.ccAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiaspa
dc.rights.licenciaEL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. -------------------------------------- POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo habeasdata@urosario.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos.spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
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dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosariospa
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocURspa
dc.subjectCVAspa
dc.subjectDefaultspa
dc.subjectRiesgospa
dc.subjectUCVAspa
dc.subject.ddcProducción
dc.subject.keywordDefaulteng
dc.subject.keywordUCVAeng
dc.subject.keywordCVAeng
dc.subject.lembRiesgo (Economía)spa
dc.subject.lembInversionesspa
dc.titleValoración de riesgo de contraparte y CVA en portafolios de derivados de tasas de interésspa
dc.typemasterThesiseng
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.spaTesis de maestríaspa
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