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Persistencia en Series de Tiempo Macroeconómicas: ¿es esta una propiedad Invariable de los Modelos?

dc.creatorCaporale, Guglielmo Maria
dc.creatorPittis, Nikitas
dc.date.accessioned2018-03-07T13:43:30Z
dc.date.available2018-03-07T13:43:30Z
dc.date.created2010-05-21
dc.date.issued2010
dc.descriptionEn este artículo se argumenta que la persistencia no es una característica invariable de una serie de tiempo, sino que depende del contexto en el cual la serie se utiliza: dado que los parámetros de cualquier modelo dinámico se definen en relación a un conjunto particular de información, cualquier cambio en el conjunto de variables condicionales puede afectar las estimaciones resultantes. Definimos persistencia de una variable como la tasa a la cual su función de autocorrelación converge a cero, y demostramos que la inferencia sobre la persistencia de una variable no varía en función de la adición de otras variables condicionales siempre y cuando éstas variables no sean Granger-causales sobre la variable de interés. Más aún, establecemos que la persistencia medida es una función del modelo elegido y que esto es más fundamental para sistemas inestables. Nuestros hallazgos sugieren que, a menos que se impongan más restricciones derivadas de la teoría económica, temas como la efectividad de las políticas de estabilización no pueden ser resueltos empíricamente, y que por ende, el debate entre los teóricos keynesianos y RBC no puede cerrarse.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifierhttps://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1002
dc.identifier.urihttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15528
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad del Rosariospa
dc.relation.urihttps://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1002/901
dc.rightsCopyright (c) 2015 Revista de Economía del Rosariospa
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accesoAbierto (Texto completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.sourceRevista de Economía del Rosario; Vol. 4, Núm. 2 (2001): julio-diciembre; 117-142spa
dc.source2145-454Xspa
dc.source0123-5362spa
dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosario
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocUR
dc.subjectPersistenciaspa
dc.subjectfunción de autocorrelaciónspa
dc.subjectconjunto de información condicionalspa
dc.subjectestructura probabilísticaspa
dc.subjectmodelos dinámicosspa
dc.subjectcausalidad de Grangerspa
dc.subjectcointegración.spa
dc.titlePersistencia en Series de Tiempo Macroeconómicas: ¿es esta una propiedad Invariable de los Modelos?spa
dc.typearticleeng
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.spaArtículospa
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