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Persistencia en Series de Tiempo Macroeconómicas: ¿es esta una propiedad Invariable de los Modelos?
dc.creator | Caporale, Guglielmo Maria | |
dc.creator | Pittis, Nikitas | |
dc.date.accessioned | 2018-03-07T13:43:30Z | |
dc.date.available | 2018-03-07T13:43:30Z | |
dc.date.created | 2010-05-21 | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | En este artículo se argumenta que la persistencia no es una característica invariable de una serie de tiempo, sino que depende del contexto en el cual la serie se utiliza: dado que los parámetros de cualquier modelo dinámico se definen en relación a un conjunto particular de información, cualquier cambio en el conjunto de variables condicionales puede afectar las estimaciones resultantes. Definimos persistencia de una variable como la tasa a la cual su función de autocorrelación converge a cero, y demostramos que la inferencia sobre la persistencia de una variable no varía en función de la adición de otras variables condicionales siempre y cuando éstas variables no sean Granger-causales sobre la variable de interés. Más aún, establecemos que la persistencia medida es una función del modelo elegido y que esto es más fundamental para sistemas inestables. Nuestros hallazgos sugieren que, a menos que se impongan más restricciones derivadas de la teoría económica, temas como la efectividad de las políticas de estabilización no pueden ser resueltos empíricamente, y que por ende, el debate entre los teóricos keynesianos y RBC no puede cerrarse. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier | https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1002 | |
dc.identifier.uri | http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15528 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Rosario | spa |
dc.relation.uri | https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1002/901 | |
dc.rights | Copyright (c) 2015 Revista de Economía del Rosario | spa |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.source | Revista de Economía del Rosario; Vol. 4, Núm. 2 (2001): julio-diciembre; 117-142 | spa |
dc.source | 2145-454X | spa |
dc.source | 0123-5362 | spa |
dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | |
dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | |
dc.subject | Persistencia | spa |
dc.subject | función de autocorrelación | spa |
dc.subject | conjunto de información condicional | spa |
dc.subject | estructura probabilística | spa |
dc.subject | modelos dinámicos | spa |
dc.subject | causalidad de Granger | spa |
dc.subject | cointegración. | spa |
dc.title | Persistencia en Series de Tiempo Macroeconómicas: ¿es esta una propiedad Invariable de los Modelos? | spa |
dc.type | article | eng |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.spa | Artículo | spa |