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A Network model of systemic risk : identifying the sources of dependence across institutions

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dc.creatorCastro, Carlos
dc.creatorOrdóñez Herrera, Juan Sebastián
dc.date.accessioned2015-10-16T12:49:45Z
dc.date.available2015-10-16T12:49:45Z
dc.date.created2012
dc.date.issued2012
dc.description.abstractWe design a financial network model that explicitly incorporates linkages across institutions through a direct contagion channel, as well as an indirect common exposure channel. In particular, common exposure is setup so as to link the financial to the real sector. The model is calibrated to balance sheet data on the colombian financial sector. Results indicate that commercial banks are the most systemically important financial institutions in the system. Whereas government owned institutions are the most vulnerable institutions in the system.eng
dc.format.extent25 páginasspa
dc.format.mediumRecurso electrónicospa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.tipoDocumentospa
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.48713/10336_11284
dc.identifier.editorialUniversidad del Rosariospa
dc.identifier.urihttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/11284
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad del Rosariospa
dc.publisher.departmentFacultad de Economíaspa
dc.relation.citationIssueNo. 121
dc.relation.citationTitleSerie Documentos de trabajo. Economía
dc.relation.ispartofSerie Documentos de Trabajo. No. 121 (Junio 2012)spa
dc.relation.urihttps://ideas.repec.org/p/col/000092/009651.html
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accesoAbierto (Texto completo)spa
dc.rights.ccAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiaspa
dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosariospa
dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosariospa
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocURspa
dc.subject.ddcEconomía financiera
dc.subject.keywordsystemic riskeng
dc.subject.keywordnetwork modelseng
dc.subject.keywordcontagioneng
dc.subject.keywordcommon exposureeng
dc.subject.lembEconomíaspa
dc.subject.lembRiesgo (Economía)spa
dc.subject.lembSector financierospa
dc.subject.lembModelos económicosspa
dc.subject.lembBancos comercialesspa
dc.titleA Network model of systemic risk : identifying the sources of dependence across institutionsspa
dc.typeworkingPapereng
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.spaDocumento de trabajospa
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