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Opciones de fijación de precios bajo procesos telegráficos.
| dc.creator | Ratanov, Nikita | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-07T13:43:33Z | |
| dc.date.available | 2018-03-07T13:43:33Z | |
| dc.date.created | 2010-05-21 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | En este artículo introducimos un nuevo modelo del mercado financiero basado en movimientos aleatorios en tiempo continuo con alternación de velocidades constantes y saltos, que ocurren con cambios de velocidad. Este modelo está libre de arbitraje, dado que la dirección del salto va de acuerdo a las direcciones de la velocidad del movimiento aleatorio subyacente, de una forma adecuada a las tasas de interés. Adicionalmente, suponemos que las tasas de interés dependen del estado del mercado. Las estrategias replicables son construidas detalladamente y se obtienen las fórmulas de forma cerrada para los precios de las opciones. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1031 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15547 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Rosario | spa |
| dc.relation.uri | https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1031/930 | |
| dc.rights | Copyright (c) 2015 Revista de Economía del Rosario | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.source | Revista de Economía del Rosario; Vol. 8, Núm. 2 (2005): julio-diciembre; 131-150 | spa |
| dc.source | 2145-454X | spa |
| dc.source | 0123-5362 | spa |
| dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | |
| dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | |
| dc.subject | Proceso telegráfico con saltos | spa |
| dc.subject | valoración de opciones europeas | spa |
| dc.subject | estrategias autofinancieras | spa |
| dc.subject | ecuación fundamental. | spa |
| dc.title | Opciones de fijación de precios bajo procesos telegráficos. | spa |
| dc.type | article | eng |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.spa | Artículo | spa |
