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Distribución condicional de los retornos de la tasa de cambio colombiana: un ejercicio empírico a partir de modelos GARCH univariados.
| dc.creator | Gallón Gómez, Santiago | |
| dc.creator | Gómez Portilla, Karoll | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-07T13:43:24Z | |
| dc.date.available | 2018-03-07T13:43:24Z | |
| dc.date.created | 2010-05-27 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Un conjunto de modelos GARCH multivariados son estimados y su validez empírica comparada a partir del cálculo de la medida VaR, para los retornos diarios de la tasa de cambio nominal del peso colombiano con respecto al dólar americano, euro, libra esterlina y yen japonés en el periodo 1999–2005. La comparación de las estimaciones para la matriz de covarianza condicional y los resultados obtenidos para la proporción de fallo y el contraste de cuantil dinámico de Engle y Manganelli (2004) presentan evidencia a favor del modelo de correlación condicional constante. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1119 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15497 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Rosario | spa |
| dc.relation.uri | https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1119/1013 | |
| dc.rights | Copyright (c) 2015 Revista de Economía del Rosario | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.source | Revista de Economía del Rosario; Vol. 10, Núm. 2 (2007): julio-diciembre; 127-152 | spa |
| dc.source | 2145-454X | spa |
| dc.source | 0123-5362 | spa |
| dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | |
| dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | |
| dc.subject | Econometría financiera | spa |
| dc.subject | modelos MGARCH | spa |
| dc.subject | volatilidad tiempovariante | spa |
| dc.subject | correlación | spa |
| dc.subject | retornos de la tasa de cambio | spa |
| dc.subject | valor en riesgo. | spa |
| dc.title | Distribución condicional de los retornos de la tasa de cambio colombiana: un ejercicio empírico a partir de modelos GARCH univariados. | spa |
| dc.type | article | eng |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.spa | Artículo | spa |
