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Modelos a fínes consistentes con aplicación en riesgos de longevidad: sector asegurador colombiano

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dc.contributor.advisorSerrano Perdomo, Rafael Antonio
dc.creatorCristancho Castellanos, Rodrigo
dc.creator.degreeMagíster en Finanzas Cuantitativas
dc.date.accessioned2017-08-19T08:18:18Z
dc.date.available2017-08-19T08:18:18Z
dc.date.created2017-07-24
dc.date.issued2017
dc.descriptionEl objetivo del siguiente trabajo es estudiar modelos a fines dinámicos que capturen la dinámica de mortalidad, permitiendo incorporar el riesgo de longevidad en la valoración y análisis de riesgo para contratos de seguros de vida en Colombia. A partir de lo anterior, se quiere proponer un modelo afín multifactorial de mortalidad para aplicaciones de riesgo de longevidad, bajo el marco de un modelo libre de arbitraje y con una expresión cerrada de la curva de supervivencia. Dentro del alcance del proyecto se usará una representación de estado espacio para la estimación de los parámetros del modelo usando un filtro de Kalman. Los datos de mortalidad que se usaran para la aplicación del modelo de 2 y 3 factores serán de Colombia.spa
dc.description.abstractThe purpose of this Thesis, is to study affine dynamic models that capture the price andmortality dynamics, it would allow to introduce the longevity risk into the risk analysisand valuation for life contracts in Colombia. Taking that into account, it is shown a risk-freemulti-factorial affine mortality model for longevity risk applications with a close expressionof the survival probability curve. Within the scope of this document we will use a statespace representation to estimate the model parameters using a Kalman Filter. Colombianmortality data is used to asses 2- and 3- factor implementation. eng
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.48713/10336_13701
dc.identifier.urihttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/13701
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad del Rosariospa
dc.publisher.departmentFacultad de Economíaspa
dc.publisher.programMaestría en Finanzas Cuantitativasspa
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accesoAbierto (Texto completo)spa
dc.rights.ccAtribución-SinDerivadas 2.5 Colombiaspa
dc.rights.licenciaEL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. -------------------------------------- POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo habeasdata@urosario.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos.spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/
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dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosariospa
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocURspa
dc.subjectModelo de Mortalidadspa
dc.subjectRiesgo de longevidadspa
dc.subjectMulti-factorspa
dc.subjectLibre de Arbitrajespa
dc.subjectAfínspa
dc.subjectConsistentespa
dc.subjectFiltro de Kalmanspa
dc.subject.ddcAdministración general
dc.subject.keywordMulti-factoreng
dc.subject.keywordMortality Modeleng
dc.subject.keywordLongevity Riskeng
dc.subject.keywordAffineeng
dc.subject.keywordArbitrage Freeeng
dc.subject.keywordConsistenteng
dc.subject.keywordKalman Filtereng
dc.subject.lembFinanzasspa
dc.subject.lembAdministración financieraspa
dc.subject.lembAdministración de riesgosspa
dc.subject.lembCompañías de segurosspa
dc.titleModelos a fínes consistentes con aplicación en riesgos de longevidad: sector asegurador colombianospa
dc.typemasterThesiseng
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.spaTesis de maestríaspa
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