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Pronóstico del precio de la energía en Colombia utilizando modelos ARIMA con IGARCH

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dc.creatorMuñoz-Santiago, Alberto
dc.creatorUrquijo-Vanstrahlengs, Jaime
dc.creatorCastro-Otero, Aníbal
dc.creatorLombana, Jahir
dc.date.accessioned2018-03-07T13:43:44Z
dc.date.available2018-03-07T13:43:44Z
dc.date.created2017-10-17
dc.date.issued2017
dc.descriptionEl precio de la energía en bolsa es uno de los commodities con más volatilidad en mercados mundiales, lo que convierte su estimación en un reto, debido a los diferentes factores intervinientes: composición del parque generador, clima, precios del petróleo, correlación entre demanda de energía y el pib, entre otros, lo que provoca una volatilidad del precio en bolsa. El objetivo de este artículo es mostrar el modelo arima con igarch que mejor pronostique el precio de la energía en Colombia. Se concluye que si las variables estudiadas presentan estas características: comportamientos bruscos en periodos cortos, asimetría en distribución y no cumple con supuestos de estacionariedad, es preferible aplicar los modelos arch, garch y sus diferentes derivaciones por cubrir mejor la heterocedasticidad.spa
dc.descriptionO preço da energia em bolsa é um dos commodities com mais volatilidade em mercados mundiais, convertendo a sua estimação em um desafio pelos diferentes fatores intervenientes: composição do parque gerador, clima, preços do petróleo, correlação entre demanda de energia e pib, entre outros, provocando volatilidade do preço em bolsa. O objetivo é mostrar o modelo arima com igarch que melhor prognostique o preço da energia na Colômbia. Conclui-se que se as variáveis estudadas apresentam características: comportamentos bruscos em períodos curtos, assimetria em distribuição e não cumpre com supostos de estacionariedade, é preferível aplicar os modelos arch, garch e suas diferentes derivações por cobrir melhor a heterocedasticidade.spa
dc.description.abstractThe price of energy in the stock market is one of the most volatile commodities in world markets, making its estimate a challenge for the different factors involved: composition of the generating capacity, climate, oil prices, correlation between energy demand and gdp, among others, provoking price volatility in the stock market. The objective is to show the arima model with igarch that better predicts the price of energy in Colombia. It is concluded that if the studied variables have characteristics such as: abrupt behavior in short periods of time, asymmetry in distribution and does not meet with assumptions of stationarity, it is preferable to apply arch, garch and its different derivations to better cover heteroskedasticity.eng
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifierhttps://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/6152
dc.identifier10.12804/revistas.urosario.edu.co/economia/a.6152
dc.identifier.urihttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15619
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad del Rosariospa
dc.relation.urihttps://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/6152/4000
dc.relation.urihttps://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/6152/5551
dc.relation.urihttps://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/6152/5552
dc.relation.urihttps://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/6152/5553
dc.rightsCopyright (c) 2017 Revista de Economía del Rosariospa
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accesoAbierto (Texto completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.sourceRevista de Economía del Rosario; Vol. 20, Núm. 1 (2017); 36spa
dc.source2145-454Xspa
dc.source0123-5362spa
dc.source10.12804/revistas.urosario.edu.co/economia/v20i1spa
dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosario
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocUR
dc.subjectARIMAspa
dc.subjectARCHspa
dc.subjectGARCHspa
dc.subjectIGARCHspa
dc.subjectprecios de la energía en bolsa.spa
dc.subject.keywordARCHpor
dc.subject.keywordGARCHpor
dc.subject.keywordIGARCHpor
dc.subject.keywordpreços da energia em bolsa.por
dc.subject.keywordColombia.eng
dc.titlePronóstico del precio de la energía en Colombia utilizando modelos ARIMA con IGARCHspa
dc.titlePrognóstico do preço da energia na Colômbia utilizando modelos ARIMA com IGARCHspa
dc.titleForecast of Energy Prices in Colombia Using ARIMA-IGARCH Modelsspa
dc.typearticleeng
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.spaArtículospa
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