Ítem
Restringido
Formalización de la curva Swap tasa de interés para Colombia
Título de la revista
Autores
Farfán Borda, Carolina
Guarnizo Sánchez, Diana Carolina
Archivos
Fecha
2003
Directores
Arbelaez Bolaños, Fernando
ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Citations
Métricas alternativas
Resumen
Este documento aborda un análisis del mercado swap tasa de interés desde la perspectiva teórica de su diseño, uso y valoración orientada por una parte hacia la formulación de un modelo que permita estimar su valor para diferentes vencimientos y por otra a la revisión de la norma y práctica de tales instrumentos en Colombia. La investigación encuentra que no es posible implementar métodos de valoración sofisticados debido a que el mercado de derivados en el país no está muy desarrollado y presenta las principales causas de este hecho. Finalmente, estudia y comenta las publicaciones colombianas relativas al tema
Abstract
Palabras clave
Mercado swap , Mercado de Derivados Financieros , Conversiones de la deuda
