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Modelación de precios por medio del juego de las minorías

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dc.contributor.advisorAndrade Lotero, Édgar José
dc.creatorLópez López, Edwin Jair
dc.creatorGaitán Rubio, Sergio
dc.creator.degreeMagíster en Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación
dc.creator.degreetypePart time
dc.date.accessioned2024-08-21T20:01:55Z
dc.date.available2024-08-21T20:01:55Z
dc.date.created2024-07-15
dc.descriptionEl movimiento geométrico browniano es un modelo tradicionalmente usado para describir el comportamiento del precio de un activo. A pesar de su popularidad, el modelo tiene limitaciones; por ejemplo, la modelación de burbujas financieras. Por ello, el presente proyecto explora la modelación del comportamiento del precio de un activo por medio de modelos basados en agentes, todo esto con el fin de proponer metodologías alternativas que permitan capturar las características de los precios durante una burbuja financiera. Así las cosas, en el proyecto se implementaron dos modelos de precios (basados en variaciones del minority game), para luego contrastar sus características frente al modelo tradicional y contra datos reales de burbujas financieras. Los resultados demuestran que la modelación por medio de agentes permite simular circunstancias de mercado que se asemejan más a las de una burbuja financiera que el modelo browniano.
dc.description.abstractGeometric Brownian motion is a traditionally used model to describe the behavior of an asset's price. Despite its popularity, the model has limitations; for example, in modeling financial bubbles. Therefore, this project explores the modeling of an asset's price behavior through agent-based models, all with the aim of proposing alternative methodologies that can capture the characteristics of prices during a financial bubble. Consequently, in this project, two price models (based on variations of the minority game) were implemented, and their characteristics were then contrasted against the traditional model and real data from financial bubbles. The results show that agent-based modeling allows for the simulation of market circumstances that more closely resemble those of a financial bubble than the Brownian model.
dc.format.extent42 PP
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.geoLocationBogotá
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.48713/10336_43301
dc.identifier.urihttps://repository.urosario.edu.co/handle/10336/43301
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad del Rosariospa
dc.publisher.departmentEscuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnologíaspa
dc.publisher.programMaestría en Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computaciónspa
dc.rightsAttribution 4.0 International*
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accesoAbierto (Texto Completo)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
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dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosario
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocURspa
dc.subjectMovimiento geométrico browniano
dc.subjectJuego de las minorías
dc.subjectBurbuja financiera
dc.subject.keywordGeometric Brownian Motion
dc.subject.keywordMinority Game
dc.subject.keywordFinancial Bubble
dc.titleModelación de precios por medio del juego de las minorías
dc.title.TranslatedTitlePricing modeling through the minority game
dc.typebachelorThesis
dc.type.documentTrabajo de grado
dc.type.spaTrabajo de grado
local.department.reportEscuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología
local.regionesBogotá
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