Maestría en Finanzas Cuantitativas

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Examinando Maestría en Finanzas Cuantitativas por Autor "Guzmán Girón, Daniel Felipe"

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    Análisis de los hechos estilizados del comportamiento de las tasas euro swap y sus procesos de volatilidad
    (2018-02-09) Guzmán Girón, Daniel Felipe; Castro, Carlos
    Este documento presenta una revisión exhaustiva de las propiedades empíricas más sobresalientes de las observaciones históricas de las tasas euro swap con vencimientos entre uno y veinte años y de sus procesos de volatilidad. Como parte de este estudio se evaluó la presencia de efectos asimétricos de los cambios en el nivel de las tasas de interés sobre las estimaciones de volatilidad. Respecto a este último punto, los resultados indican que reducciones en la tasa de interés tienen un impacto más fuerte en la varianza que aumentos en la misma.