Maestría en Finanzas Cuantitativas
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Soluciones Numéricas al Problema de Selección de Portafolio de Merton
Supongamos que un agente con riqueza positiva desea invertir una proporción en un activo de riesgo y el resto en un bono. El problema consiste en escoger el porcentaje de riqueza óptimo que maximíce su utilidad al final ...
Tesis de maestría. 2021
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Tarifación de un seguro paramétrico de clima con aplicación al sector agrícola
Se hace una introducción a los seguros paramétricos de cobertura de riesgo climático. Se presenta una metodología para tarifar este tipo de seguros a partir de información histórica de una variable meteorológica. Por último ... Tesis de maestría. 2020
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“Credit Risk +” aplicación en una Compañía Aseguradora
El Riesgo de Crédito refleja el riesgo que el valor de una cartera disminuya debido a incumplimientos inesperados. Estas pérdidas pueden incurrir debido a incumplimientos totales o los incumplimientos esperados debido al ... Tesis de maestría. 2020
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A neural network approach to pricing of a European Call Option with the Heston model
En esta tesis, implementamos el aprendizaje profundo para la fijación de precios de opciones. Se propone un enfoque basado en datos, a través de una red neuronal artificial (ANN), para calcular el precio de las opciones ... Tesis de maestría. 2019
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Efectos de AirBnB en los Mercados Financieros y el Sector Inmobiliario
AirBnb, con más de 6 millones de alojamientos listados en todo el mundo, se ha consolidado como uno de los principales actores de la economía colaborativa, lo cual ha generado un debate acerca de sus implicaciones sociales ... Tesis de maestría. 2019
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Pronóstico de volatilidad de la TRM mediante un modelo híbrido LSTM-GARCH
En este trabajo se propone un modelo híbrido LSTM-GARCH para el pronóstico de la volatilidad de la tasa representativa del mercado (TRM). Este modelo es una red neuronal recurrente LSTM, en la cual se incluyen como variables ... Tesis de maestría. 2019
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Empirical evidence of jump behaviour in the Colombian intraday bond market
Simulaciones y estudios empíricos sugieren que la incorporación de procesos de saltos discontinuos en la modelación de precios mejoran el pronóstico de volatilidad, la valoración de activos, y el hedging de las posiciones ... Tesis de maestría. 2019
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Selección óptima de portafolio para una compañía aseguradora
En este documento se estudia el problema en tiempo continuo de selección óptima de portafolio para una compañía aseguradora que respalda las reclamaciones con los beneficios de las venta de contratos de seguros y los ... Tesis de maestría. 2019
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Riesgo soberano y sus determinantes
En este documento académico se implementa un modelo probabilístico Probit ordenado y un modelo Probit de respuesta binaria, con el fin de validar si variables como la deuda (% PIB), los Préstamos netos (% PIB), la inversión ... Tesis de maestría. 2019
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Aplicación de support vector machine al mercado colombiano
Durante las últimas décadas y gracias al desarrollo de la tecnología en los informatica, los algoritmos de machine learning han evolucionado lo que ha permitido en la mayoría de los casos obtener mejores resultados que los ... Tesis de maestría. 2019
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Optimal liquidation with non-linear permanent price impact
This study addresses a basic model to solve a problem of liquidation of shares, which does not take into consideration the round trip trade, a fundamental concept for establishing the condition of linearity of the permanent ... Tesis de maestría. 2019
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Cálculo de CVA/DVA para swaps de tasa de interés IBR : una aplicación del modelo de tasa corta de Hull-white de un factor
A partir de la crisis financiera de 2008, el concepto de riesgo de crédito en los derivados cambió, creando nuevos valores de ajuste en su valoración (xVA). Dentro de estos, se incluye el Credit Value Adjustment (CVA) y ...
Tesis de maestría. 2019
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Estrategias de trading con Time Series Momentum
Constructing a time-series momentum strategy involves the volatility-adjusted aggregation of univariate strategies and therefore relies heavily on the e ciency of the volatility estimator and on the quality of the momentum ... Tesis de maestría. 2019
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Modelos comparativos para la selección óptima de portafolios
Este trabajo investigativo consiste en comprobar si en un mercado con las características del colombiano, tiene valor agregado el utilizar FICs dentro de la cartera de un inversionista con el fin de que su portafolio tenga ... Tesis de maestría. 2019
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Cobertura de riesgo de tasa de interés en cupones de tasa flotante
La emisión de bonos en tasa fija expone a los bancos a un riesgo de tasa de interés, el cual puede gestionarse con un swap de tasa de interés (IRS). Sin embargo, un cambio en la curva de rendimientos podría alterar el flujo ... Tesis de maestría. 2019
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Transmisiones de volatilidad en mercados accionarios y precios internacionales de bienes básicos
En un mercado de capitales robusto, se puede identificar que la interconexión de diversos activos influye de manera importante en el desempeño de estos. Utilizando la descomposición generalizada de la varianza de un modelo ... Tesis de maestría. 2019
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Efectos del rebalanceo de los índices de J.P. Morgan en 2014 sobre los rendimientos de los TES en moneda local
En marzo de 2014, J.P. Morgan anunció el aumento de la participación de Colombia en sus índices de deuda pública para mercados emergentes GBI-EM, lo cual tuvo efectos significativos sobre el mercado de deuda pública en ... Tesis de maestría. 2019
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Modelo de cascada sigma variante para la estructura a término de tasas de interés en Colombia
El presente estudio contrasta dos modelos de cascada recursiva para determinar las dinámicas de la estructura a término de las tasas de interés en Colombia, estos modelos poseen factores heterogéneamente persistentes que ... Tesis de maestría. 2019
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Administración algorítmica de portafolio con Hidden Markov models
Esta tesis implementa una estrategia de trading de alta frecuencia, conocida como pairs trading, sobre los activos de un portafolio haciendo uso de diversos algoritmos de machine learning. Se hace énfasis en el uso de los ... Tesis de maestría. 2019
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Expectil como medida de riesgo alterna al VaR y al Expected Shortfall (Una aplicación sobre factores de riesgo)
En el presente trabajo se estudia la medida basada en Expectiles (EVaR) propuesta por Kuan et al (2009) como alternativa frente a las medidas de riesgo Value at risk y Expected Shortfall. Se modela el EVaR bajo dos enfoques: ... Tesis de maestría. 2019
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