Maestría en Finanzas Cuantitativas

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Acceso Abierto
Valuación de bonos catastróficos para Colombia
(2018) Rincón Jaimes, Natalia Carolina; Serrano Perdomo, Rafael Antonio
Este documento presenta un método alternativo para cubrir las pérdidas extremas causadas por eventos catastróficos, como terremotos. Donde se transfiere parte del riesgo a los mercados financieros emitiendo bonos CAT. Primero, se presenta un modelo de valoración para los bonos CAT para terremotos patrocinados por el gobierno colombiano. Mas adelante, usando los datos de los sismos ocurridos en Colombia desde 1900 hasta 2015 se estiman los parámetros de frecuencia y severidad para el modelo de valoración. Finalmente, se realizan simulaciones de Montecarlo para demostrar la viabilidad del bono catastrófico en el contexto colombiano